问题
单项选择题
某期权执行价格为120元，根据复制原理确定的投资组合中，若到期日下行股价为105元，套期保值比率为0.5，若无风险年利率为10％，期权到期日为半年，则该组合中借款的数额为（）元。
A.21
B.52.5
C.50
D.44
答案
参考答案：C
解析：借款额=（105×0.5）/（1+5％）=50（元）
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某期权执行价格为120元，根据复制原理确定的投资组合中，若到期日下行股价为105元，套期保值比率为0.5，若无风险年利率为10％，期权到期日为半年，则该组合中借款的数额为（）元。
A.21
B.52.5
C.50
D.44
参考答案：C
解析：借款额=（105×0.5）/（1+5％）=50（元）