问题
多项选择题
完全不相关的证券A和证券B，其中证券A标准差为40%、期望收益率为14%，证券B的标准差为30%、期望收益率为12%。以下说法正确的有（）。
A．最小方差证券组合为40%A+60%B
B．最小方差证券组合为36%A+64%B
C．最小方差证券组合的方差为0.0576
D．最小方差证券组合的方差为0
答案
参考答案：B, C
解析：
最小方差证券组合中证券A的比例为
＝36%；
证券B的比例为XB＝1-XA＝64%；
最小方差证券组合的方差为
＝0.0576。