问题
单项选择题
卖出执行价格为920美分/蒲式耳的芝加哥期货交易所(CBOT)9月大豆看涨期权,权利金为85美分/蒲式耳,买进执行价格为940美分/蒲式耳的CBOT7月大豆看涨期权,权利金为76美分/蒲式耳。根据上述信息回答下列问题。
该套利的最大风险为()。
A.9美分/蒲式耳
B.10美分/蒲式耳
C.11美分/蒲式耳
D.无限大
答案
参考答案:C
卖出执行价格为920美分/蒲式耳的芝加哥期货交易所(CBOT)9月大豆看涨期权,权利金为85美分/蒲式耳,买进执行价格为940美分/蒲式耳的CBOT7月大豆看涨期权,权利金为76美分/蒲式耳。根据上述信息回答下列问题。
该套利的最大风险为()。
A.9美分/蒲式耳
B.10美分/蒲式耳
C.11美分/蒲式耳
D.无限大
参考答案:C