问题
单项选择题
两种期权的执行价格均为37元，6个月到期，若无风险名义年利率为10%，股票的现行价格为42元，看涨期权的价格为8.50元，则看跌期权的价格为()元。
A.1.52
B.5
C.3.5
D.1.74
答案
参考答案：D
解析：P=-S+C+PV(X)=-42+8.50+37/(1+5%)=1.74(元)。
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两种期权的执行价格均为37元，6个月到期，若无风险名义年利率为10%，股票的现行价格为42元，看涨期权的价格为8.50元，则看跌期权的价格为()元。
A.1.52
B.5
C.3.5
D.1.74
参考答案：D
解析：P=-S+C+PV(X)=-42+8.50+37/(1+5%)=1.74(元)。