问题
不定项选择
9月1日，沪深300指数为2970点，12月到期的沪深300期货价格为3000点。某证券投资基金持有的股票组合现值为1．8亿元，与沪深300指数的β数为0．9。该基金持有者担心股票市场下跌，应该卖出（）手12月到期的沪深300期货合约进行保值。
A.202
B.222
C.180
D.200
答案
参考答案：C
解析：
买卖期货合约数=现货总价值/（期货指数点×每点乘数）×β系数=180000000/（3000×300）×0.9=180（手）。