问题 判断题

没有开始的名义值方法、敏感性方法、波动性方法,就不会有VaR方法的出现。( )

答案

参考答案:

解析: VaR模型来自于两种金融理论的融合:①资产定价和资产敏感性分析方法;②对风险因素的统计分析。事实上,没有开始的名义值方法、敏感性方法、波动性方法,就不会有VaR方法的出现。

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判断题