问题
判断题
没有开始的名义值方法、敏感性方法、波动性方法,就不会有VaR方法的出现。( )
答案
参考答案:对
解析: VaR模型来自于两种金融理论的融合:①资产定价和资产敏感性分析方法;②对风险因素的统计分析。事实上,没有开始的名义值方法、敏感性方法、波动性方法,就不会有VaR方法的出现。
没有开始的名义值方法、敏感性方法、波动性方法,就不会有VaR方法的出现。( )
参考答案:对
解析: VaR模型来自于两种金融理论的融合:①资产定价和资产敏感性分析方法;②对风险因素的统计分析。事实上,没有开始的名义值方法、敏感性方法、波动性方法,就不会有VaR方法的出现。