问题
单项选择题
国内某证券投资基金在某年6月3日时，其收益率已达到25%，认为下跌的可能性大，为了保持这一业绩到9月，决定利用沪深300股指期货实行保值。其股票组合的现值为2.25亿元，并且与沪深300指数的β系数为0.8。假定6月3日的现货指数为5600点，而9月到期的期货合约为5700点。该基金为了2.25亿元的股票组合得到有效保护，需要（）。
A.卖出期货合约134张
B.买入期货合约134张
C.卖出期货合约129张
D.买入期货合约129张
答案
参考答案：C
解析：据题干分析，应当是卖出期货合约。卖出期货合约数=225000000÷（5800×300）×0.9≈129（张）。