已知某股票当前的股价为62元，看涨期权执行价格为70元，距离到期口的时间为4周，股价的方差为0.35，无风险年利率为5%，假设该期权为欧式期权。

要求：

（1）利用布莱克—斯科尔斯期权定价模型为该看涨期权定价。

（2）在套利驱动的均衡状态下，确定与该看涨期权具有相同执行价格和到期日的看跌期权的价格。

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A．FAT16

B．FAT32

C．NTFS

D．交换