问题
单项选择题
一位养老基金管理人正在考虑投资三种共同基金。第一种是股票基金，第二种是长期政府债券与公司债券基金，第三种是收益率为8%的短期国库券货币市场基金。这些风险基金的概率分布如表5-4所示。
表5-4风险基金期望收益与标准差
基金的收益率之间的相关系数为0.10。
最优资本配置线下的最优报酬与波动性比率是（）。
A．0.4519
B．0.4601
C．0.4872
D．0.4982
答案
参考答案：B
解析：
根据公式计算最优资本配置线的报酬与波动性比率，可得
。