问题 问答题

APT、模型中有2个风险因素,下表说明了A、B、C三种股票对两个因素的敏感程度。

股  票 贝 塔 系 数β1 贝 塔 系 数β2
A 1.8 0.5
B -1.0 1.5
C 1.5 1.0
假定因素1的预期风险溢价为4%,因素2的预期风险溢价为10%,根据APT、模型,回答以下问题:
(1)比较这三种股票的风险溢价。
(2)假设你投资2 000元购买股票A,1 500元购买股票B,出售2 500元股票C。计算这一投资组合对两个风险因素的敏感度以及预期风险溢价。

答案

参考答案:[*]

选择题
选择题