问题
单项选择题 案例分析题
根据下面资料，回答问题。假如一个投资组合包括股票及沪深300指数期货，βs=1．20，βƒ=1．15，期货的保证金比率为12％。将90％的资金投资于股票，其余10％的资金做多股指期货。据此回答以下四题。
如果投资者非常看好后市，将50％的资金投资于股票，其余50％的资金做多股指期货，则投资组合的总β为（）。
A.4.39
B.4.93
C.5.39
D.5.93
答案
参考答案：C
解析：根据β计算公式，投资组合的总卢为：0．50×1．20+0．5／12％×1．15=5．39。