问题
单项选择题
甲公司拟投资于两种证券×和Y,两种证券期望报酬率的相关系数为0.3,根据投资×和Y的不同资金比例测算,投资组合期望报酬率与标准差的关系如下图所示,甲公司投资组合的有效集是()。
期望报酬率(%)
A.XR曲线
B.X、Y点
C.RY曲线
D.XRY曲线
答案
参考答案:C
解析:从最小方差组合点到最高期望报酬率组合点的那段曲线为有效集,所以选项C正确。
甲公司拟投资于两种证券×和Y,两种证券期望报酬率的相关系数为0.3,根据投资×和Y的不同资金比例测算,投资组合期望报酬率与标准差的关系如下图所示,甲公司投资组合的有效集是()。
期望报酬率(%)
A.XR曲线
B.X、Y点
C.RY曲线
D.XRY曲线
参考答案:C
解析:从最小方差组合点到最高期望报酬率组合点的那段曲线为有效集,所以选项C正确。