问题
单项选择题
某公司想运用4个月剃的S&P500股票指数期货合约来对冲某个价值为$2100000的股票组合，当时的指数期货价格为300点，该组合的β值为1.50。一份S&P500股指期货合约的价值为300×$500=$150000。因而应卖出的指数期货合约数目为______。
A．14
B．21
C．10
D．28
答案
参考答案：B
解析：[考点] 本题是对股指期货合约份数计算的考查。
计算过程如下：
合约份数=现货总价值单位期货合约价值×β
N=2100000÷150000×1.5=21(张)
本题的最佳答案是B选项。