参考答案：C

解析： 美国期货市场短期利率期货交易主要集中在芝加哥商业交易所，只有欧洲美元期货最为活跃；中长期利率期货交易主要集中在芝加哥期货交易所，不同期限的美国中长期国债期货多个品种的交易都比较活跃，品种间套利机会较多。因而，在美国期货市场的短期利率期货合约间套利比较困难。