问题 单项选择题

关于套利组合,下列说法不正确的是()。

A.该组合中各种证券的权数满足W1+W2+…+WN=0

B.该组合因素灵敏度系数为零,即W1b1+W2b2+…+WNBN=1

C.该组合具有正的期望收益率,即x1Er1+x2Er2+…+xNErN>0

答案

参考答案:B

解析:

套利组合因素灵敏度系数为零,即:W1b1+W2b2+…+WNbN=0。

不定项选择
单项选择题 A1/A2型题