问题
单项选择题
关于套利组合，下列说法不正确的是（）。
A．该组合中各种证券的权数满足W1+W2+…+WN=0
B．该组合因素灵敏度系数为零，即W1b1+W2b2+…+WNBN=1
C．该组合具有正的期望收益率，即x1Er1+x2Er2+…+xNErN＞0
答案
参考答案：B
解析：
套利组合因素灵敏度系数为零，即：W1b1+W2b2+…+WNbN=0。
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关于套利组合，下列说法不正确的是（）。
A．该组合中各种证券的权数满足W1+W2+…+WN=0
B．该组合因素灵敏度系数为零，即W1b1+W2b2+…+WNBN=1
C．该组合具有正的期望收益率，即x1Er1+x2Er2+…+xNErN＞0
参考答案：B
解析：
套利组合因素灵敏度系数为零，即：W1b1+W2b2+…+WNbN=0。