问题
单项选择题
关于套利组合,下列说法不正确的是()。
A.该组合中各种证券的权数满足W1+W2+…+WN=0
B.该组合因素灵敏度系数为零,即W1b1+W2b2+…+WNBN=1
C.该组合具有正的期望收益率,即x1Er1+x2Er2+…+xNErN>0
答案
参考答案:B
解析:
套利组合因素灵敏度系数为零,即:W1b1+W2b2+…+WNbN=0。
关于套利组合,下列说法不正确的是()。
A.该组合中各种证券的权数满足W1+W2+…+WN=0
B.该组合因素灵敏度系数为零,即W1b1+W2b2+…+WNBN=1
C.该组合具有正的期望收益率,即x1Er1+x2Er2+…+xNErN>0
参考答案:B
解析:
套利组合因素灵敏度系数为零,即:W1b1+W2b2+…+WNbN=0。