问题 单项选择题

考虑VaR的有效性时,需要选择( )的置信水平。

A.中等
B.较低
C.较高
D.不确定

答案

参考答案:B

解析: 置信水平越高,意味着在持有期内,最大损失超出VaR的可能性越小,反之越大。考虑VaR的有效性时,需要选择较低的置信水平。

单项选择题 A2型题
单项选择题