问题
单项选择题
假设A证券的标准离差是12%，预期收益率为25%；B证券的标准离差是20%，预期收益率为18%。AB证券投资组合的协方差为0.48%，在投资组合中A证券占的比例为60%，B证券占的比例为40%，则AB投资组合收益率的标准离差率为( )。
A．11.79%
B．0.53
C．0.50
D．1.36%
答案
参考答案：B
解析： 投资组合收益率的方差＝60%×60%×12%×12%+2×60%×40%×0.48% +40%×40%×20%×20%=1.39%，标准离差[*]，投资组合期望收益率＝25%×60%+18%×40%＝22.2%，标准离差率＝11.79%/22.2%＝0.53。