下列关于计算VaR值的历史模拟法的说法，正确的有（）。

A.考虑到"肥尾"现象

B.能计量非线性金融工具的风险

C.通过历史数据构造收益率分布，不依赖特定的定价模型

D.风险度量的结果受制于历史周期的长度

E.存在模型风险

有以下程序：
#include ＜stdio.h＞
main()
int t=1,i=5;
for(;i＞=0;i--) t*=i;
printf("%d\\n",t);

执行后的输出结果是 。