下列关于计算VaR值的历史模拟法的说法，正确的有（）。

A.考虑到"肥尾"现象

B.能计量非线性金融工具的风险

C.通过历史数据构造收益率分布，不依赖特定的定价模型

D.风险度量的结果受制于历史周期的长度

E.存在模型风险