问题 判断题

当基金完全分散投资或高度分散,用夏普比率和特雷诺比率所进行的业绩排序是不一致的。( )

答案

参考答案:

解析: 当基金完全分散投资或高度分散,非系统风险可以忽略不计,此时,用标准差和用β系数对基金风险进行度量的结果基本相同,所以夏普比率和特雷诺比率所进行的业绩排序是一致的。

解答题
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