问题 问答题

已知:A、B两种证券构成证券投资组合。A证券的预期收益率10%,方差是0.0144,投资比重为80%;B证券的预期收益率为18%,方差是0.04,投资比重为20%;A证券收益率与B证券收益率的协方差是0.0048。 要求:计算下列指标:①该证券投资组合的预期收益率;②A证券的标准差;③B证券的标准差;④A证券与B证券的相关系数;⑤该证券投资组合的标准差。

答案

参考答案:

证券投资组合的预期收益率=10%×80%+18%×20%=11.6%

A证券的标准差=

B证券的标准差=

A证券与B证券的相关系数=0.0048/(0.12×0.2)=0.2

证券投资组合的标准差

=

=11.11%

或=

=11.11%

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