问题
多项选择题
蒙特卡洛模拟法是计量VaR值的基本方法之一，其优点包括()。
A.可以处理非线性、大幅波动及“肥尾”问题
B.计算量较小，且准确性提高速度较快
C.产生大量路径模拟情景，比历史模拟方法更精确和可靠
D.即使产生的数据序列是伪随机数，也能保证结果正确
E.可以通过设置消减因子，使得模拟结果对近期市场的变化更快地做出反应
答案
参考答案：A, C, E
解析：
蒙特卡洛模拟法的优点包括：
①它是一种全值估计方法，可以处理非线性、大幅波动及“肥尾”问题;
②产生大量路径模拟情景，比历史模拟方法更精确和可靠;
③可以通过设置消减因子，使得模拟结果对近期市场的变化更快地作出反应。
其缺点包括：
①对于基础风险因素仍然有一定的假设，存在一定的模型风险;
②计算量很大，且准确性的提高速度较慢;
③如果产生的数据序列是伪随机数，可能导致错误结果。