问题
问答题
某风险组合到年末时要么值50000元，要么值150000元，其概率都是50%。无风险年利率为5%。
假设你要求获得10%的风险溢价，你愿意付多少钱来买这个风险组合
答案
参考答案：当风险溢价为10%时，要求的投资收益率就等于15%(=5%+10%)。因此风险组合的现值为：
100000/1.15=86956.52元
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某风险组合到年末时要么值50000元，要么值150000元，其概率都是50%。无风险年利率为5%。
假设你要求获得10%的风险溢价，你愿意付多少钱来买这个风险组合
参考答案：当风险溢价为10%时，要求的投资收益率就等于15%(=5%+10%)。因此风险组合的现值为：
100000/1.15=86956.52元