问题
单项选择题
巴塞尔委员会对市场风险内部模型提出的要求包括( )。
A.置信水平采用95%的单尾置信区间
B.持有期为10个营业日
C.市场风险要素价格的历史观测期至少为半年
D.至少每6个月更新一次数据
答案
参考答案:B
解析: 巴塞尔委员会对市场风险内部模型提出的要求是:①置信水平采用99%的单尾置信区间;②持有期为10个营业日;③市场风险要素价格的历史观测期至少为1年;④至少每3个月更新一次数据。