问题 单项选择题

巴塞尔委员会对市场风险内部模型提出的要求包括( )。

A.置信水平采用95%的单尾置信区间

B.持有期为10个营业日

C.市场风险要素价格的历史观测期至少为半年

D.至少每6个月更新一次数据

答案

参考答案:B

解析: 巴塞尔委员会对市场风险内部模型提出的要求是:①置信水平采用99%的单尾置信区间;②持有期为10个营业日;③市场风险要素价格的历史观测期至少为1年;④至少每3个月更新一次数据。

问答题 简答题
单项选择题