问题 单项选择题

下列关于计算VaR值的历史模拟法的说法,不正确的是()。

A.历史模拟法的透明度高、直观,对系统要求相对较低

B.对数据样本选择区间较为敏感,可能包括极端的价格波动,也可能排除极端情况

C.使用时需要假设数据的分布及计算波动率、相关系数等模型参数

D.可以全面反映风险因素和组合价值的各种关系,是基于全定价估值的模拟方法

答案

参考答案:C

填空题
问答题