A、铁制品生锈有主要成分是氧化铁的物质生成，属于化学变化，所以铁制品长期露置在空气中容易生锈属于化学性质，故A错；

B、氧气支持燃烧属于化学变化，氧气常用来支持燃烧，如炼钢、气焊属于化学性质，故B错；

C、加压、降温，氧气变成淡蓝色液体，属于物质的状态发生变化，没有新的物质生成，属于物理变化，故C错；

D、细铁丝在氧气中燃烧生成黑色固体，是铁与氧气反应生成四氧化三铁，有新的物质生成，属于化学变化，故D正确．

故选D．