A、钢锭轧成钢条只是形状发生了改变属于物理变化，工业制氧是利用分离液态空气法，属于物理变化，故A错；

B、电解水制氧气有新的物质氧气、氢气生成，属于化学变化，冰变成水只是状态发生了变化，属于物理变化，故B错；

C、空气液化只是由气态变为液态，属于物理变化，煤燃烧生成二氧化碳等物质属于化学变化，故C正确；

D、蜡烛燃烧生成二氧化碳和水，属于化学变化，蜡烛受热熔化只是由固态变为液态，没有新的物质生成，属于物理变化，故D错．

故选C．