A、雕像被酸雨腐蚀的过程中，大理石雕像的主要成分碳酸钙和酸雨中的酸发生化学反应，有新物质二氧化碳等生成，属于化学变化．故选项正确；

B、海水晒盐是用阳光和风力使水分蒸发得到食盐，没有新物质生成，属于物理变化．故选项错误；

C、干冰升华的过程中只是状态发生改变，没有新物质生成，属于物理变化．故选项错误；

D、用高分子分离膜淡化海水是对海水加压后，只有水分子可以通过淡化膜，其它离子不能通过淡化膜，没有新物质生成，属于物理变化．故选项错误．

故选A．