A、太阳能热水器获得能量的过程中没有新物质生成，属于物理变化．错误；

B、燃煤取暖炉使用时，煤燃烧能生成二氧化碳等物质，属于化学变化．正确；

C、水利发电站获得能量的过程中没有新物质生成，属于物理变化．错误；

D、利用风能的过程中没有新物质生成，属于物理变化．错误；

故选B．