假定证券收益由单指数模型确定，即R_i=α_i+β_iR_M+e_i。式中，R_i为证券i的超额收益；R_M为市场超额收益；无风险利率为2%。此时有三种证券A、B、C，其特征的数据如表7-6所示。

表7-6 证券A、B、C的特征数据表

如果σ_M=20%，证券A、B、C的收益的方差分别为（）。

A.A

B.B

C.C

D.D

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