问题
单项选择题
假定证券收益由单指数模型确定，即Ri=αi+βiRM+ei。式中，Ri为证券i的超额收益；RM为市场超额收益；无风险利率为2%。此时有三种证券A、B、C，其特征的数据如表7-6所示。
表7-6 证券A、B、C的特征数据表
如果σM=20%，证券A、B、C的收益的方差分别为（）。
A.A
B.B
C.C
D.D
答案
参考答案：B
解析：
由σ2=β2σM+σ2(e)可得A、B、C的方差分别为：=(0.82×0.202)+0.252=0.0881；=(1.02×0.202)+0.12=0.05；=(1.22×0.202)+0.22=0.0976。