问题 单项选择题

如果一家商业银行的总资产是100亿元,总负债是60亿元,资产加权平均久期为5年,负债加权平均久期为2年,则久期缺口为()。

A.0.6

B.1.2

C.-3.8

D.3.8

答案

参考答案:D

解析:久期缺口=资产加权平均久期-(总负债/总资产)×负债加权平均久期。本题的久期缺口=3.8。

选择题
判断题