问题
单项选择题
如果一家商业银行的总资产是100亿元,总负债是60亿元,资产加权平均久期为5年,负债加权平均久期为2年,则久期缺口为()。
A.0.6
B.1.2
C.-3.8
D.3.8
答案
参考答案:D
解析:久期缺口=资产加权平均久期-(总负债/总资产)×负债加权平均久期。本题的久期缺口=3.8。
如果一家商业银行的总资产是100亿元,总负债是60亿元,资产加权平均久期为5年,负债加权平均久期为2年,则久期缺口为()。
A.0.6
B.1.2
C.-3.8
D.3.8
参考答案:D
解析:久期缺口=资产加权平均久期-(总负债/总资产)×负债加权平均久期。本题的久期缺口=3.8。