A、油脂属于酯类化合物，煤油和汽油属于烃类化合物，所以它们的组成不同，故A错误；

B、油脂是由高级脂肪酸和甘油形成的高级脂肪酸的甘油酯，属于酯类，故B正确；

C、构成天然油脂的高级脂肪酸的烃基不同，所以天然油脂大多数是由混甘油酯分子构成的混合物，故C正确；

D、质量相同的脂肪和葡萄糖，脂肪具有的能量高，所以质量相同的脂肪和葡萄糖完全氧化时，脂肪产生的能量比葡萄糖的高，故D正确；

故选A．