A、蚯蚓属于环节动物，它没有专门的呼吸器官，依靠体壁与外界环境进行气体交换，故正确；

B、鲫鱼生活在水中，用鳃呼吸，故正确；

C、青蛙幼体生活在水中，用鳃呼吸，成体既能生活在水中，也能生活在潮湿的陆地上，主要用肺呼吸，皮肤辅助呼吸，故正确；

D、家鸽每呼吸一次，气体两次经过肺，在肺里进行两次气体交换，气囊可以储存气体，不能进行气体交换，故错误．

故选：D．