A、煤的干馏是指煤在隔绝空气的条件下加热，生成煤焦油、焦炭、焦炉煤气等物质的过程，有新物质生成，属于化学变化，故A错误；

B、油脂的氢化，就是在催化剂镍的作用下和氢加成，不饱和高级脂肪酸就变成了饱和的高级脂肪酸，有新物质饱和高级脂肪酸生成，属于化学变化，故B错误；

C、石油裂化是由石油重质馏分经裂化而得的汽油，有新物质生成，属于化学变化，故C错误；

D、石油分馏是指通过石油中含有的物质的沸点不同而使各种物质分离开的一种方法，该过程中没有新物质生成，属于物理变化，故D正确；

故选D．