A、海马终身生活在水中，有脊柱，用鳃呼吸，靠鳍摆动前进，所以海马属于鱼类．

B、鲸生活在水中，具有胎生、哺乳的特点，属于哺乳动物；

C、河蚌属于软体动物，生活在水中，用鳃呼吸，身体柔软，具有坚硬的贝壳，身体不分节，可区分为头、足、内脏团三部分，有外套膜，分泌形成贝壳．

D、虾类和蟹类的身体分为头胸部和腹部，头胸部外面包着坚韧的头胸甲，属于节肢动物中的甲壳动物．

可见，A是错误的．

故选：A