问题
单项选择题
在多期二叉树模型中，已知标的资产连续复利收益率的方差为25%，股价上升百分比为20%，则以年表示的时段长度t的数值为（）
A.0.13
B.0.53
C.0.45
D.0.25
答案
参考答案：A
解析：【该题针对“布莱克－斯科尔斯期权定价模型”知识点进行考核】
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在多期二叉树模型中，已知标的资产连续复利收益率的方差为25%，股价上升百分比为20%，则以年表示的时段长度t的数值为（）
A.0.13
B.0.53
C.0.45
D.0.25
参考答案：A
解析：【该题针对“布莱克－斯科尔斯期权定价模型”知识点进行考核】