问题
多项选择题
下列关于布莱克—斯科尔斯期权定价模型假设的表述中，正确的有（）
A.未来股票的价格将是两种可能值中的一个
B.看涨期权只能在到期日执行
C.股票或期权的买卖没有交易成本
D.所有证券交易都是连续发生的，股票价格随机游走
答案
参考答案：B, C, D
解析：
选项A是二叉树模型的一个假设。
【该题针对“布莱克－斯科尔斯期权定价模型”知识点进行考核】
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下列关于布莱克—斯科尔斯期权定价模型假设的表述中，正确的有（）
A.未来股票的价格将是两种可能值中的一个
B.看涨期权只能在到期日执行
C.股票或期权的买卖没有交易成本
D.所有证券交易都是连续发生的，股票价格随机游走
参考答案：B, C, D
解析：
选项A是二叉树模型的一个假设。
【该题针对“布莱克－斯科尔斯期权定价模型”知识点进行考核】