问题 多项选择题

下列关于美式看涨期权的说法不正确的有()

A.对于买入看涨期权而言,到期日股票市价高于执行价格时,净损益大于0

B.买入看涨期权,将获得在到期日或之前按照执行价格出售某种资产的权利

C.多头看涨期权的价值上限为标的资产的市场价格

D.多头看涨期权的价值下限为期权的内在价值

答案

参考答案:A, B

解析:

买入看涨期权到期日价值=Max(股票市价-执行价格,0),买入看涨期权净损益=买入看涨期权到期日价值-期权价格,由此可知,选项A的说法错误,正确的说法应该是“到期日价值大于0”;“看跌期权”也称为“卖出期权”,“看涨期权”也称为“买入期权”,所以,选项B的说法错误。

选项B正确的说法应该是:买入看跌期权,获得在到期日或之前按照执行价格卖出某种资产的权利;或:买入看涨期权,获得在到期日或之前按照执行价格购买某种资产的权利;“买入看涨期权”也称“多头看涨期权”,对于多头看涨期权而言,其价值上限为标的资产的市场价格,所以,选项C的说法正确;

多头看涨期权的价值下限为期权立即被执行的价值,即期权的内在价值。

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