问题
单项选择题
某公司的股票现在的市价是60元，有1股以该股票为标的资产的看涨期权，执行价格为63元，到期时间为6个月。6个月以后股价有两种可能：上升20%或者下降15%，则套期保值比率为（）
A.0.5
B.0.44
C.0.43
D.1
答案
参考答案：C
解析：上行股价=60×（1+20％）=72（元），下行股价=60×（1-15％）=51（元）；股价上行时期权到期日价值=72-63=9（元），股价下行时期权到期日价值=0；套期保值比率=（9-0）/（72-51）=0.43。