问题 单项选择题

某股票的现行价格为100元,看涨期权的执行价格为95元,期权价格为5元,则该期权的时间溢价为()元。

A.0

B.1

C.11

D.100

答案

参考答案:A

解析:

时间溢价=期权价格-内在价值,

对于看涨期权来说,当现行价格大于看涨期权的执行价格时,其内在价值为5(100-95),则时间溢价=5-5=0。

多项选择题
单项选择题