问题
单项选择题
某股票的现行价格为100元,看涨期权的执行价格为95元,期权价格为5元,则该期权的时间溢价为()元。
A.0
B.1
C.11
D.100
答案
参考答案:A
解析:
时间溢价=期权价格-内在价值,
对于看涨期权来说,当现行价格大于看涨期权的执行价格时,其内在价值为5(100-95),则时间溢价=5-5=0。
某股票的现行价格为100元,看涨期权的执行价格为95元,期权价格为5元,则该期权的时间溢价为()元。
A.0
B.1
C.11
D.100
参考答案:A
解析:
时间溢价=期权价格-内在价值,
对于看涨期权来说,当现行价格大于看涨期权的执行价格时,其内在价值为5(100-95),则时间溢价=5-5=0。