问题
单项选择题
请根据以下资料回答下列问题：
假定你在为客户做资产配置时可以选择股票基金、债券基金和国库券。国库券的回报率为8%，股票基金和债券基金的相关系数为0.1，股票基金和债券基金的相关数据如下
最小方差组合的期望收益率与标准差为______。
A．13.71%，15.27%
B．15.27%，13.71%
C．13.92%，13.39%
D．13.39%，13.92%
答案
参考答案：D
解析： E(Rp)=17.39%×20%+82.61%×12%=13.39%
σP=[(0.1739×0.3)2+(0.8261×0.15)2+2×0.1739×0.8261×0.3×0.15×0.1]1/2=13.92%