问题
多项选择题
套利组合应该满足的条件有( )。
A．该组合中各种证券的权重之和为0
B．该组合因素灵敏度系数为0
C．该组合具有正的期望收益率
D．该组合具有的方差为0
答案
参考答案：A,B,C
解析： 套利组合应该满足的条件有该组合中各种证券的权重之和为0；该组合因素灵敏度系数为0；该组合具有正的期望收益率。故选ABC。
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套利组合应该满足的条件有( )。
A．该组合中各种证券的权重之和为0
B．该组合因素灵敏度系数为0
C．该组合具有正的期望收益率
D．该组合具有的方差为0
参考答案：A,B,C
解析： 套利组合应该满足的条件有该组合中各种证券的权重之和为0；该组合因素灵敏度系数为0；该组合具有正的期望收益率。故选ABC。