参考答案：C

解析：VaR方法（ValueatRisk），称为风险价值模型，其含义指，在市场正常被动下，某一金融资产或证券组合的最大可能损失。更为确切的是指，在一定概率水平（置信度）下，某一金融资产或证券组合价值在未来特定时期内的最大可能损失。