问题 多项选择题

已知两个月到期的某股票行权价为50元的欧式看涨期权价格为24元,欧式看跌期权价格为4元,当前股票价格为()时,存在无风险套利机会。已知无风险利率为6%(假设不考虑交易成本且连续复利计算)。(注:e^-6%*2/12=0.99)

A.68.5

B.69

C.69.5

D.70

答案

参考答案:A, B, C

多项选择题
单项选择题 A1型题