问题 多项选择题

投资者于3月份买入一手执行价为2250点的6月沪深300指数看涨期权,权利金为54点;同时又卖出两手行权价为2300点的6月沪深300指数看涨期权,权利金为26点。则下列说法正确的是()。

A.此交易策略为买入看涨期权比率价差策略(CallRatioSpreaD.

B.指数上涨时此交易策略风险无限

C.指数下跌时此交易策略风险无限

D.此交易策略的到期收益最大为48点

答案

参考答案:A, B, D

单项选择题
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