A、坩埚钳用于夹取镁带在酒精灯上点燃，观察现象，故A对；

B、石棉网有利于更好的加热，防止受热不均，在本题中用来盛放生成的氧化镁，故B对；

C、酒精灯用于给物质加热，用来点燃镁带，故C对；

D、铁架台一般用来固定仪器的，本实验用坩埚钳夹取镁带在空气中直接燃烧，所以用不到铁架台；

故选D．