问题 单项选择题

假设某一投资者拥有1000股某股票,该股票价格为50元,假设其使用行权价格为49元的看涨期权构建一个delta中性的投资组合,该期权有3个月有效期,波动率为20%,市场无风险利率为5%,投资者需要()看涨期权才能实现delta中性。(假设股息率为0%)

A.卖出647份

B.卖出1546份

C.买入647份

D.买入1546份

答案

参考答案:A

问答题 简答题
单项选择题