问题 单项选择题

假设当前沪深300指数为2100点,下个月到期、行权价为2100点的沪深300指数看跌期权的权利金为86.00点。如果指数上涨到2150点(假设其他因素保持不变),下面最可能发生的是()。

A.看跌期权的Delta和Gamma都会变大

B.看跌期权的Delta和Gamma都会变小

C.Delta会变大,Gamma会变小

D.Delta会变小,Gamma会变大

答案

参考答案:C

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