问题 单项选择题

T=0时刻股票价格为100元,T=1时刻股票价格上涨至120元的概率为70%,此时看涨期权支付为20元,下跌至70元的概率为30%,此时看涨期权支付为0。假设利率为0,则0时刻该欧式看涨期权价格为()元。

A.14

B.12

C.10

D.8

答案

参考答案:A

选择题
填空题